Dashboard Simulation PEA, 3 profils de portefeuille

CAGR du capital total investi : (VF / Investi)^1/n − 1. Différent du rendement de l'actif (5/7/10 %) car les versements sont capitalisés sur des durées variables. Le taux mensuel r_m = (1+r_a)^1/12 − 1 est le taux équivalent (norme AMF) : il ne s'agit pas d'un rendement supplémentaire mais d'une conversion mathématique du taux annuel en taux mensuel, supérieure au taux proportionnel r/12 utilisé dans certains outils.

Intérêts composés = VF − Capital − Versements nets. Plus la durée est longue, plus la part des intérêts composés domine (effet boule de neige).

TER portfolio = fraction ETF × TER moyen des ETF. Sécu : WPEA 60 % × 0,20 %. Équil. : WPEA 25 % × 0,20 % + PE500 25 % × 0,15 %. Dyn. : PANX 25 % × 0,23 % + PAEEM 25 % × 0,20 %. Formule : r_net = r_brut − TER_portfolio. "VF avant frais" = projection au rendement nominal. "VF après frais (TER)" = projection au rendement net TER. Les panneaux Projections, Progression, Inflation et Livret A utilisent le rendement nominal (avant déduction TER).

Ligne bleue = année où VF ≥ 2 × Investi (doublement du capital total). Calcul mensuel : VF_k = C × (1+r_m)^12k + PMT × [(1+r_m)^12k − 1] / r_m.

Cellules colorées = profils actuels (Sécu. 5 %, Équil. 7 %, Dyn. 10 %). Colonne encadrée = durée sélectionnée. Valeurs en k€ (milliers d'euros). Hors fiscalité et TER.

Livret A : taux en vigueur depuis le 1er février 2025 (arrêté ministériel, formule BdF). Plafond Livret A : 22 950 € (enveloppe distincte du PEA, plafond PEA : 150 000 €). Le Livret A offre liquidité immédiate et garantie d'État ; les ETF comportent un risque de perte en capital. Ces deux instruments ne sont pas comparables en termes de risque.

Les scénarios sont appliqués aux rendements que vous avez saisis via les curseurs (5/7/10 % par défaut), et non à des données historiques de marché. Défavorable : r − 30 pp, Neutre : r inchangé, Favorable : r + 30 pp. La colonne "pp manuel" permet de saisir librement tout coefficient entre −90 et +90 pp pour tester un scénario personnel. Un taux négatif résultant est accepté dans le calcul. Note réglementaire : la norme PRIIPS (règlement EU 1286/2014) impose 4 scénarios calculés sur distributions historiques (favorable P90, intermédiaire P50, défavorable P10, stress). L'implémentation complète nécessite des séries historiques non disponibles ici.

Les compositions ci-dessous sont les points de départ recommandés (issus de l'étude PEA v2.0, section 6). Les rendements sont ajustables via les curseurs en haut de page ; la composition ETF/actions reste fixe quels que soient les taux saisis.

Deux scores distincts, non comparables entre eux. Score composition (xx/100, au-dessus de chaque profil) : équilibre global ETF/actions/diversification géographique, plus élevé = mieux équilibré. Score risque (colonne de droite, bas = risque plus faible) : indice de concentration du risque sectoriel et géographique, échelle contraire au score composition. Référentiel méthodologique : PEA_V2_PRO.html. Compositions fixées, indépendantes des curseurs de rendement.